رشته حقوق

مدل اثرات تصادفی

دانلود پایان نامه

2-2-8-3- مدل اثرات ثابت
یک روش برای ملاحظه “تکی” (وجود مستقل) هر یک از واحدهای مقطعی آن است که عرض از مبدأ برای هر یک از مقاطع، متفاوت باشد. اما فرض می‌کنیم ضرایب شیب میان مقاطع ثابت می‌باشند. به منظور توضیح بیشتر مدل بالا را مجدداً می‌نویسیم:
(3-3)
لازم به ذکر است که در این حالت اندیس i در جمله عرض از مبدأ نشان می‌دهد که عرض از مبدأ های مقاطع مختلف می‌توانند متفاوت باشند، این تفاوت می‌تواند به دلیل ویژگی‌های خاص هر مقطع نظیر سبک مدیریتی، اصول کلی، فلسفه مدیریت، شرایط محیطی و اقتصادی و غیره باشد. در ادبیات اقتصاد سنجی، این مدل اثرات ثابت نامیده می‌شود. اصطلاح “اثرات ثابت” ناشی از این واقعیت است که با وجود تفاوت عرض از مبدأ میان مقاطع، عرض از مبدأ هر مقطع طی زمان تغییر نمی‌کند. باید اشاره کرد که در روش اثرات ثابت در مدل فرض شده ضرایب (شیب) متغیرهای توضیحی بین مقاطع یا طی زمان تغییر نمی‌کنند. برای اینکه تغییر عرض از مبدأ (اثرات ثابت) بین مقاطع در مدل (3-3) ملاحظه و بررسی شود از تکنیک متغیر مجازی استفاده می‌شود. بدین منظور مدل (3-1) را به صورت زیر می‌نویسیم :
است، اگر مشاهدات مربوط به مقطع دوم باشد و در غیر اینصورت صفر است.
است، اگر مشاهدات مربوط به مقطع سوم باشد و در غیر این صورت صفر است و به همین صورت. است، اگر مشاهدات متعلق به مقطع N ام باشد و در غیر این صورت صفر است. بنابراین چون N مقطع داریم، N-1 متغیر مجازی در مدل لحاظ شده است تا از وضعیت هم خطی کامل اجتناب شود. بنابراین در این صورت عرض از مبدأ مقطع اول و عرض از مبدا های تفاضلی اند که نشان می دهند عرض از مبدا های مقاطع دوم و سوم وn ام چقدر با عرض از مبدا مقطع اول تفاوت دارند. پس مقاطع اول تبدیل به مقطع معیار می شود. البته انتخاب هر یک از مقاطع به عنوان مقطع معیار اختیاری است.
3-2-8-3- مدل اثرات تصادفی
در مدل اثرات ثابت به دلیل زیاد بودن متغیرهای مجازی، درجه آزادی کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر، از آنجا که در این روش اگر تعداد مقطع‌ها زیاد باشد، سبب می‌شود که تعداد زیادی متغیر مجازی استفاده شود. در این صورت سبب از دست رفتن درجه آزادی می‌شود. برای رفع این مشکل روشی پیشنهاد شده است که مدل اجزاء خطا یا مدل اثرات تصادفی نامیده می‌شود، که عبارتست از :
که در آن یک متغیر تصادفی با یک مقدار میانگین از (بدون اندیسi ) است و مقدار عرض از مبدا برای هر مقطع می تواند به صورت زیر بیان شود :
که یک جمله خطای تصادفی با میانگین صفر و واریانس است. با جایگزینی رابطه داریم.
که در آن است، به عبارت دیگر، جزء اخلال متشکل از دو بخش است. یکی، که جزء اخلال مقطع است و دیگری که جزء اخلال ترکیب مقطع و سری زمانی است. مدل اجزای خطا به این دلیل به این نام خوانده می شود که جمله اخلال مرکب شامل دو (یا بیشتر) جزء خطا است (جعفری، 1389) ,(شالباف یزدی،1390).برای انتخاب مدل مناسب (از میان سه مدل انتخاب شده) نیاز به آزمون‌های تشخیصی است که در ادامه به معرفی آن‌ها پرداخته می‌شود.
4-2-8-3- آزمون لیمر F
در این آزمون تفاوت ضرایب برآورد شده برای تک تک مقاطع با ضرایب برآورد شده حاصل از داده‌های جمعی بررسی می‌شود)جعفری صمیمی و اختیاری، (۱۳۸۷.فرضیات این آزمون به صورت زیر است.
تمام عرض از مبدأ ها با هم برابر هستند (روش تجمیعی برای تخمین استفاده شود)
حداقل یکی از عرض از مبدأ ها با بقیه متفاوت است (روش پانلی برای تخمین استفاده شود)
فرضیه صفر آزمون بیان می‌کند که تفاوتی میان ضرایب برآورد شده برای تک تک مقاطع و ضریب برآورد شده جمعی وجود ندارد بدین معنا که لزومی به برآورد مدل با استفاده از داده‌های تابلویی وجود ندارد.در صورتی که فرض صفر رد نشود از مدل تلفیقی استفاده می‌کنیم، اما در صورت رد فرضیه صفر برای انتخاب بین دو مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی باید آزمون هاسمن انجام گیرد.
5-2-8-3 آزمون هاسمن
همان طور که پیش از این ذکر شد در صورتی که نتیجه آزمون F لیمر بیانگر استفاده از مدل داده پنلی باشد در آن صورت لازم است تعیین شود که مدل به روش اثرات ثابت برآورد شود یا به روش اثرات تصادفی که برای این منظور از آزمون هاسمن استفاده می‌شود. فرضیات این آزمون به صورت زیر است:
همبستگی بین اثرات تصادفی و مدل رگرسیونی وجود ندارد. (از مدل تصادفی برای تخمین مدل رگرسیونی استفاده شود).
همبستگی بین اثرات تصادفی و مدل رگرسیونی وجود دارد. (از مدل ثابت برای تخمین مدل رگرسیونی استفاده می شود)
3-8-3- بررسی مفروضات تخمین مدل رگرسیونی
با توجه اینکه خطا مدل رگرسیون به صورت زیر تعریف می‌شوند:

مطلب مشابه :  انعطاف پذیری

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید