رشته حقوق

عدم تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه

در پرتفوی بیمه و تکنیک های تحلیلی مورد استفاده در آن.
محاسبه سرمایه اقتصادی جهت پوشش ریسک اعتباری.
در روش شناسی مدل سازی ریسک اعتباری برای انجام پیش بینی های لازم و ابزارها.
تعیین تنوع و تمرکز پرتفوی(فلاح شمس، و همکاران،1387 ،147)
همچنین مدل CR+ این مزیت را دارد که اجرای آن نسبتاً آسان است. عبارات مربوط به احتمال زیان پرتفوی به راحتی استخراج می شوند وسهم نهایی بدهکار در ریسک نیز به سادگی محاسبه میشود. به علاوه این مدل فقط روی نکول متمرکز می شود. (اصلی، 1390،34-1)
بنابراین به محاسبات و ورودی های نسبتاً کمی نیاز دارد(سه ورودی ضروری و یک ورودی اختیاری). بنابراین مدل مذکور با استفاده از روش های آماری، ریسک عدم بازپرداخت اعتباری را محاسبه نموده و بر همین اساس هیچ گونه فرضی در مورد علت عدم بازپرداخت تعهدات در آن وجود ندارد ومحدودیت اصلی این مدل نیز همانند محدودیت مدل های پیشین فرض می کندریسک اعتباری رابطه ای با ریسک بازار ندارد(اصغری،خوانساری، سیاهکارزاده، سایت مرجع دانش( سیویلیکا)، دانشگاه امام صادق،1386).
بانک های موفق درسطح جهان مدلهای قابل استفاده برای اعتبار سنجی و مدیریت پرتفوی اعتباری را متناسب با شرایط بانک خود توسعه میدهند. چنین سیستمهایی مدیران بانک را در جهت اتخاذ هرچه بهتر تصمیم های اعتباری یاری میدهد تصمیمهایی که بر پایه ارزیابی های کیفی و کمی وامهای انفرادی و پرتفوی اعتباری بانک قرار دارد. (اصلی،1390،34-1)
2-2-1-16-معیارها و مدلهای مورد استفاده برای رتبه بندی مشتریان
یکی از مهم ترین مسائل در فعالیت اعتباری ، داشتن اطلاعات کامل از میزان شایستگی اعتباری طرف مقابل است زیرا عدم تقارن اطلاعاتی بین دو طرف مبادله امکان پدید آمدن شکست را فراهم نماید. لذا بیشتر فعالیتهای اعتباری توسط بانک ها انجام میشود.
اگر بانکها در انجام فعالیتهای اعتباری به موشکافی دقیق میزان شایستگی اعتباری طرف مقابل بپردازند به مقدار زیادی از شدت عدم تقارن اطلاعاتی بین دو طرف مبادله کاسته و برکارایی فعالیت ها افزوده و تصمیم گیری با اطمینان بالاتری انجام خواهد شد.
بنابراین ارزیابی و سنجش توان بازپرداخت مشتریان اعتباری به صورت انفرادی و محاسبه احتمال عدم بازپرداخت اعتبارات دریافتی آنها را «رتبه بندی اعتباری» می نامند.
اعتبار سنجی یا رتبه بندی ‌نظامی است که به وسیله آن بانک ها و موسسات اعتباری با استفاده از اطلاعات حال و گذشته متقاضی احتمال عدم بازپرداخت وام توسط وی را در آینده ارزیابی نموده و به او امتیاز خاص خود را می دهند.
امروزه استفاده از سیستم رتبه بندی برای بانکها امری ضروری بوده که بر این اساس از سال 2001 بانک بین المللی تسویه (کمیته بال) به بانکها توصیه نموده که سیستم رتبه بندی داخلی را اجرا کنند.
در سیستم های رتبه بندی برای ارزیابی درخواست کننده تسهیلات از اطلاعات مربوط به 5 عامل شخصیت، ظرفیت، سرمایه، وثیقه و شرایط به شرح زیر که از آن به Five C’s یاد می شود استفاده می کنند.
1-شخصیت : بررسی شهرت و اعتبار متقاضی و صحت عمل وی در عملیات مالی و فعالیتهای گذشته که تمایل متقاضی برای بازپرداخت تعهداتش را نشان می دهد.
2-ظرفیت و قدرت : بررسی توان متقاضی در کسب درآمد و سود.
3-سرمایه : بررسی سرمایه و صورت های مالی متقاضی.
4-شرایط : بررسی شرایط و عوامل بیرونی و متغیرهای سیاسی، اجتماعی و محلی.
5-وثیقه : پیش بینی وثایق یا ابزارهایی که می تواند در زمان دریافت اعتبار یا تسهیلات بعنوان وثیقه در اختیار موسسه قرار گیرد.

مطلب مشابه :  رفتار مصرف کننده

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید